Positive Volume Index

지표설명

Norman Fosback에 의해 도입되었으며 종종 강세 및 약세 시장을 식별하기 위해 Negative Volume Index함께 사용됩니다. PVI는 전날보다 거래량이 늘어난 날에 초점을 맞추고 있고 거래량이 증가한 기간의 가격 변동을 기준으로 계산됩니다. 거래량이 많은 기간은 정보가 없는 거래자에 의해 주도되는 것으로 간주되므로 PVI는 ‘정보가 없는' 거래자가 거래하는 가격 움직임을 추적하기 위한 것입니다. PVI는 1년 이동평균보다 높을 때 강세 시장을, 낮을 때 약세 시장으로 판단하는데 이는 PVI값이 1년 이동평균 이상으로 상승하면 일반적으로 정보가 부족한 거래자들이 매수하고 있으며, 이는 가격이 계속 상승할 가능성이 있음을 나타내고 반대로 1년 이동평균 이하로 하락하면 일반적으로 정보가 없는 거래자가 매도를 해왔고 이는 하락 가능성을 나타냅니다.

계산식 PVI = 초기값 100 금일 거래량이 전일 거래량보다 크면 PVI = 전일 PVI+((금일종가-전일종가)/전일종가*전일 PVI) 금일 거래량이 전일 거래량보다 작거나 같다면 PVI = 전일 PVI

활용예시

//PVI가 1년(약 250일) 이동평균을 돌파하면 매수
//PVI가 1년(약 250일) 이동평균을 이탈하면 매도
var1 = PVI;
Var2 = ma(var1,250);

if CrossUp(var1,Var2) Then
	Buy();

if CrossDown(var1,Var2) Then
	Sell();
C
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