지표설명
Adam White가 추세 활동을 측정하기 위해 만든 지표입니다.
추세 시장인지 비추세 시장인지 구분하는데 유용한 지표로서 시장에서 사용할 지표를
결정하는데 도움이 될 수 있습니다.
MACD나 이동평균과 같은 추세지향 지표들은 추세적 시장에서는 시장을 정확히 표현하지만
비추세적 시장에서는 서로 상반된 결과를 내놓곤 합니다.
또한 RSI나 Stochastic같은 오실레이터들은 비추세적 시장에서는 매매시점을 잘 표현하지만
추세적 시장에서는 너무 성급한 지표값을 내놓곤 합니다.
VHF 값이 커지면 추세적 시장으로 발전하고, 값이 작아지면 비추세적 국면으로 진입함을 의미하므로 VHF값이 높을 때는 추세지향 지표를 사용하는 것이 더 유용합니다.
계산식
Diff1 = N기간 종가 최고값- N기간 종가 최저값
Diff2 = (종가-전일종가)의 절대값의 N기간 합
VHF = Diff1/Diff2
관련 함수
VHF(기간)
활용예시
//VHF가 상승하면 MACD 0선 돌파 매수, MACD 0선 이탈 매도
//VHF가 하락하면 K-D 돌파 매수, K-D 이탈 매도
Input : n(28), shortPeriod(12), longPeriod(26);
Input : Period(12), Period1(5), Period2(5);
var : Vertical(0),MACDv(0),stok(0),stod(0);
Vertical = VHF(N);
MACDV = MACD(shortPeriod, longPeriod);
stok = StochasticsK(Period,Period1);
stod = StochasticsD(Period,Period1,Period2);
if Vertical > Vertical[1] Then
{
If CrossUP(MACDV, 0) Then
Buy();
If CrossDown(MACDV, 0) Then
Sell();
}
Else
{
If CrossUP(stok, stod) Then
Buy();
If CrossDown(stok, stod) Then
sell();
}
C
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