봉의 주가 움직임은 시가로 시작하여 저가와 고가를 만들고 종가로 마무리 하게 됩니다 .
장 중에 실시간 봉들은 체결시세를 수신받아 그 움직임을 정확히 추적해 가지만
차트의 과거 봉의 경우에는 시가/고가/저가/종가값만 수신받아 그려진 봉입니다.
이때 시가와 종가는 시간상으로 확정된 값을 가지므로 항상 일치된 정보를 얻을 수 있지만
고가와 저가의 움직임은 시가와 종가 사이의 모든 시세 데이터가 없어 움직임을 알 수 없습니다.
실제 해당 봉의 모든 틱 데이터를 가지고 움직임을 알 수는 있으나
현실적으로 해당 데이터를 모두 수신받기에는 시간이 매우 오래 걸리고
데이터의 범위도 매우 많으므로 어려움이 있어 모든 시세의 사용은 무리가 있습니다.
그러므로 어떤 형태로든지 시가와 종가 사이의 데이터 움직임에 대한 정의가 필요합니다.
실제 과거 봉 데이터의 움직임을 보면 일반적으로 시가와 가까운 곳의 움직임이 먼저 일어나는
경우가 많으므로 시가에 보다 가까운 쪽의 움직임이 먼저 이루어 진 것으로 간주합니다 .
또한 고가 ,저가가 모두 시가와 가격차이가 같다면 저가가 먼저 이루어진 것으로 간주합니다.
차트의 과거봉은 위와 같은 가설로 움직인 것으로 보고 신호를 결정하게 됩니다.
그러나 위와 같은 가설은 실제의 봉 움직임과 다를 수 있으므로 실시간에서 발생한 신호와
이후 다시 적용(과거 데이타로)한 신호의 결과가 다르게 나타날 수 있습니다.
위의 가설로 봉 데이터의 주가움직임을 정리하면 다음과 같습니다.
1.
저가가 고가보다 시가와 가까운 경우
봉은 시가 → 저가 → 고가 → 종가로 움직인 것으로 간주합니다.
만약 다음과 같은 진입신호가 하나의 봉에 동시 만족하면
//봉완성시 다음봉시가-0.10을 감시가격으로 설정하고
//다음봉에서 감시가격 이하의 현재가가 발생하면 즉시 매수
Buy("Buy1", AtLimit, NextBarOpen-0.10);
//봉완성시 다음봉시가+0.10을 감시가격으로 설정하고
//다음봉에서 감시가격 이상의 현재가가 발생하면 즉시 매도
Sell("Sell1", AtLimit, NextBarOpen+0.01);
C
복사
시가에서 저가로 먼저 움직임였으므로
Buy1이 먼저 발생되고 이후 Sell1로 매수포지션은 청산되고 매도진입을 하게 됩니다.
2.
고가가 저가보다 시가와 가까운 경우
봉은 시가 → 고가 → 저가 → 종가로 움직인 것으로 간주합니다.
만약 다음과 같은 진입신호가 하나의 봉에 동시 만족하면
//봉완성시 다음봉시가-0.10을 감시가격으로 설정하고
//다음봉에서 감시가격 이하의 현재가가 발생하면 즉시 매수
Buy("Buy1", AtLimit, NextBarOpen-0.10);
//봉완성시 다음봉시가+0.10을 감시가격으로 설정하고
//다음봉에서 감시가격 이상의 현재가가 발생하면 즉시 매도
Sell("Sell1", AtLimit, NextBarOpen+0.01);
C
복사
시가에서 고가로 먼저 움직임였으므로
Sell1이 먼저 발생되고 이후 Buy1로 매도포지션은 청산되고 매수진입을 하게 됩니다.
3.
고가와 저가가 모두 시가와 폭이 같을 경우
봉은 시가 → 저가 → 고가 → 종가로 움직인 것으로 간주합니다.
만약 다음과 같은 진입신호가 하나의 봉에 동시 만족하면
//봉완성시 다음봉시가-0.10을 감시가격으로 설정하고
//다음봉에서 감시가격 이하의 현재가가 발생하면 즉시 매수
Buy("Buy1", AtLimit, NextBarOpen-0.10);
//봉완성시 다음봉시가+0.10을 감시가격으로 설정하고
//다음봉에서 감시가격 이상의 현재가가 발생하면 즉시 매도
Sell("Sell1", AtLimit, NextBarOpen+0.01);
C
복사
시가에서 저가로 먼저 움직임였으므로
Buy1이 먼저 발생되고 이후 Sell1로 매수포지션은 청산되고 매도진입을 하게 됩니다.
뒤로가기는 좌측상단의 목차 버튼을 눌러주세요.