지표설명
거래량이 전일에 비해 감소하는 날을 중심으로 만든 지표로
이와 반대되는 지표로는 PVI(Positive Volume Index)가 있다.
1930년대에 미국의 주식 시장 기술자인 Paul Dysart에 의해 처음 개발되었습니다.
그러나 오늘날 사용되는 지표의 양적 버전은 1976년 주식 시장 경제학자
Norman Fosback에 의해 개발되었습니다
NVI는 거래량이 큰 날은 정보수집 능력이 취약한 거래자가 시장에 참여한 결과로 보고
거래량이 적은 날일수록 정보에 밝은 트레이더나 "스마트 머니"가 작용하는 것으로 보며
거래량이 감소하는데도 추세가 유지된 다면 이는 곧 강한 추세로 이어진다는가정에서 출발합니다.
따라서 거래량이 적은 날에도 가격이 계속 오른다면
가격 상승세가 이어질 것이라는 강력한 신호라는 게 궁극적인 추론입니다.
Norman Fosback은 NVI값이 NVI의 1년 이동평균선 위에 놓여 있을 때
활황 장세일 확률이 95% 정도이며, 이동 평균 선 아래에 놓여 있는 경우에는
대략 50% 정도라고 언급하기도 했습니다.
NVI가 52주(또는 240일) 이동평균선을 상향돌파 하는 순간을 매수시점으로,
하향돌파 하는 순간을 매도시점으로 파악합니다.
계산식
NVI = 초기값 100
현재봉 거래량이 직전봉 거래량보다 작으면
NVI = 직전봉 NVI+((현재봉종가-직전봉종가)/직전봉종가*직전봉 NVI)
현재봉 거래량이 직전봉거래량보다 크거나 같다면
NVI = 전일 NVI
관련 함수
NVI
활용예시
//NVI가 1년(약 250일) 이동평균을 돌파하면 매수
//NVI가 1년(약 250일) 이동평균을 이탈하면 매도
var1 = NVI;
Var2 = ma(var1,250);
if CrossUp(var1,Var2) Then
Buy();
if CrossDown(var1,Var2) Then
Sell();
C
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