지표설명
ADX(Average Directional Movement Index)는 J.Welles Wilder에 의해 개발된 지표로
추세 강도를 측정하는 기술적 지표 중 하나입니다.
많이 사용되는 대표적인 지표 중 하나이며, 특히 추세 추종 전략에 유용하다고 알려져 있습니다.
ADX 지표는 +DI(상승 방향성 지수)와 -DI(하락 방향성 지수)의 차이를 이용하여
주가의 추세 강도를 나타내며, 0에서 100까지의 값을 가집니다.
일반적으로 25 이하의 값은 추세가 없다는 것을 나타내며,
25 이상 50 이하의 값은 강한 추세를 나타내고, 50 이상의 값은 매우 강한 추세를 나타냅니다.
ADX는 추세의 강도를 파악할 때만 사용하는 지표로,
추세의 방향성을 파악하려면 +DI와 -DI를 함께 사용해야 합니다.
만약 +DI가 -DI보다 크면 상승 추세이며, -DI가 +DI보다 크면 하락 추세입니다.
ADX 지표는 다른 기술적 지표와 함께 사용하여 주가의 방향성과 추세를 파악하는 데에 도움을 줄 수 있습니다. 하지만, ADX 지표는 시장의 변동성이 낮은 상황에서는 추세를 파악하는 데에 한계가 있을 수 있으며, 다른 지표와 함께 사용하는 것이 좋습니다.
계산식
1. Directional Movement 계산
DM은 금일의 주가움직임의 범위(고가-저가)가 전일의 주가움직임의 범위를 벗어나는 부분중에서 가장 큰 부분으로 정의 된다. 이때 금일범위가 전일범위에서 위로 확장된 경우 PDM값은 당일고가와 전일고가와의 차이가 되며, NDM은 '0'이 된다. 금일범위가 전일범위에서 아래로 확장된 경우에는 전일저가와 당일저가와의 차이를 NDM값으로 하고, PDM값은 '0'이 된다.
2. True Range 계산
이것은 전일과 당일 주가의 전체 변동범위를 의미하며,
구체적으로는 당일의 고가와 저가의 폭, 당일의 고가와 전일의 종가의 폭,
당일의 저가와 전일의 종가의 폭중에서 절대값이 가장 큰 것으로 정의된다.
3. PDI, NDI 계산
평활화된 PDM과 NDM을 각각 평활화된 TR로 나누어 PDI와 NDI를 계산한다.
여기서 평활화 방법은 일반적으로 14일 지수이동평균을 사용한다.
4. Directional Movement Index 계산
PDI에서 NDI을 뺀값에 절대치를 취한 것을 PDI과 NDI의 합으로 나누어
백분율로 구한것이다.
5. ADX 계산
DX를 14일 지수이동평균으로 평활화 시켜 구한다.
관련 함수
ADX(기간)
활용예시
1.
//하단돌파 매수, 상단이탈 매도
input : Period(20),Percent(2);
var : Evup(0),Evmd(0),Evdn(0);
Evup = EnvelopeUp(Period,Percent);
Evmd = ma(c,Period);
EVdn = EnvelopeDown(Period,Percent);
if MarketPosition <= 0 and CrossUp(c,Evdn) Then
Buy("b");
if MarketPosition >= 0 and CrossDown(C,Evup) Then
Sell("S");
2.
//중심돌파 매수, 상단이탈 매수청산
//중심이탈 매도, 하단돌파 매도청산
input : Period(20),Percent(2);
var : Evup(0),Evmd(0),Evdn(0);
Evup = EnvelopeUp(Period,Percent);
Evmd = ma(c,Period);
EVdn = EnvelopeDown(Period,Percent);
if MarketPosition <= 0 and CrossUp(c,Evmd) Then
Buy("b");
if MarketPosition == 1 Then
{
if CrossDown(C,Evup) Then
ExitLong("Bx");
}
if MarketPosition >= 0 and CrossDown(C,Evmd) Then
Sell("S");
if MarketPosition == -1 Then
{
if CrossUp(C,EVdn) Then
Exitshort("Sx");
}
C
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