차트에 전략이 적용되면 전략리포트에 전략의 손익보고서를 볼 수 있습니다.
리포트에서는 전략의 성과를 평가해 볼 수 있는 다양한 분석방법을 제공합니다.
1.
그래프
누적수익 그래프를 보여주는 화면입니다.
누적수익은 기간과 거래 별로 구분해서 보실 수 있습니다.
2.
성과요약
전략의 성과를 주요 항목별로 표시하는 화면입니다.
총손익 | 전체 거래 손익 합산값 |
총수익 | 수익 거래들의 수익 총합 |
총손실 | 손실 거래들의 손실 총합 |
총 거래횟수 | 전체 거래 횟수 |
수익거래 횟수 | 수익 거래들의 횟수 |
손실거래 횟수 | 손실 거래들의 횟수 |
승률 | 수익거래횟수/총거래횟수*100 |
평균손익 | 거래당 평균적인 손익, 총손익/총거래횟수, |
평균손익비 | 평균수익/평균손실 |
최대수익 | 최대의 수익을 기록한 거래의 수익 |
평균수익 | 수익거래의 수익평균, 총수익/수익거래횟수 |
최대연속 수익거래 횟수 | 연속적으로 발생한 수익 거래 중 최대 횟수 |
수익거래 평균 봉 개수 | 수익거래들의 평균 보유 봉수 |
최대손실 | 최대의 손실을 기록한 거래의 손실 |
평균손실 | 손실거래의 손실평균, 총손실/손실거래횟수 |
최대연속 손실거래 횟수 | 연속적으로 발생한 손실 거래 중 최대 횟수 |
손실거래 평균 봉 개수 | 손실거래들의 평균 보유 봉 수 |
최대 손실폭 | 손익 곡선상 최대 하락 폭.
현재 전략으로 해당 기간 동안 거래를 했을 때,
투자자가 최대 감수해야 할 손실폭 혹은 수익감소폭을 의미. |
보상비율 | 총손익 대비 최대손실폭으로 총손익/abs(최대손실폭)으로 계산.
보상비율이 높을수록 위험대비 기대수익이 높은 전략을 의미. |
총수익/총손실 | 총 손실 대비 총 수익의 비율 |
투자요구금액 | 최초진입가격에 최대 손실폭을 더한 값 |
수익률 | 총손익을 투자요구금액으로 나누어서 계산한 값 |
3.
거래내역
각 거래별 내역을 볼 수 있는 화면입니다.
각 거래는 시간순으로 리스팅 됩니다.
진입일시 | 진입신호 발생 일시 |
청산일시 | 청산신호 발생 일시 |
진입종류 | 진입 포지션 방향 |
청산종류 | 청산 종류 |
진입명 | 진입신호 이름 |
청산명 | 청산신호 이름 |
진입가격 | 진입가격 |
청산가격 | 청산가격 |
수량 | 해당 거래 진입 수량 |
수익 | 해당 거래 손익 |
수익률 | 해당 거래 손익률 |
누적수익 | 총누적수익 |
최대수익 | 해당 거래에서 최대 발생한 수익 |
최대손실 | 해당 거래에서 최대 발생한 손실 |
진입효율 | 진입신호의 효율
해당 거래 구간의 최고가와 최저가를 기준으로 진입가의 위치를 백분률로 표시.
100에 가까울수록 효율적인 진입
*매수진입효율 = (진입후최고가-진입가)/(진입후최고가-진입후최저가)*100
*매도진입효율 = (진입가-진입후최저가)/(진입후최고가-진입후최저가)*100 |
청산효율 | 청산신호의 효율
해당 거래 구간의 최고가와 최저가를 기준으로 청산가의 위치를 백분률로 표시.
100에 가까울수록 효율적인 청산
*매수청산효율 = (청산가-진입후최저가)/(진입후최고가-진입후최저가)*100
*매도청산효율 = (진입후최고가-청산가)/(진입후최고가-진입후최저가)*100 |
총효율 | 진입과 청산의 총효율
(진입효율+청산효율)-100 |
봉갯수 | 포지션 보유 봉 수 |
4.
전략분석
전략의 조정 성과와 특이치 제거 성과등의 항목을 조회할 수 있습니다.
※ 조정 손익은 모두 수익은 좀 더 적게, 손실은 좀 더 크게 조정하여,
조금 더 보수적인 관점에서 수익과 손실을 분석하는 방법입니다.
※ 특이치제거 손익은 평균 기준 특이하게 높은 수익과 손실은 제거하고
수익과 손실을 분석하는 방법입니다.
평균손익 기준 2 표준편차를 벗어난 손익을 기록한 거래들은 제외하고 계산합니다.
총손익 | 전체 거래 손익 합산값 |
총수익 | 수익 거래들의 수익 총합 |
총손실 | 손실 거래들의 손실 총합 |
승률 | 수익거래횟수/총거래횟수*100 |
평균손익 | 거래당 평균적인 손익
총손익/총거래횟수, |
평균손익비 | 평균수익/평균손실 |
조정총손익 | 조정 총수익에서 조정총손실을 더한 값. |
조정총수익 | 수익 거래 횟수를 조정하여 평균수익과 곱한 값.
(수익거래횟수 - sqrt(수익거래횟수))*평균수익 |
조정총손실 | 손실 거래 횟수를 조정하여 평균손실과 곱한 값
(손실거래횟수 + sqrt(손실거래횟수))*평균손실 |
조정총손익비 | 조정총손실 대비 조정총수익의 비율 |
손익표준편차 | 전체 거래 손익에 대한 표준편차 |
수익표준편차 | 수익 거래의 표준편차 |
손실표준편차 | 손실 거래의 표준편차 |
특이치제거 총손익 | 특이치제거 총수익에서 특이치제거 총손실을 차감한 값. |
특이치제거 총수익 | N표준편차 범위내 총수익 |
특이치제거 총손실 | N표준편차 범위내 총손실 |
변동계수 | 손익표준편차와 평균손익의 비율에 대한 백분율.
값이 클수록 변동이 심한것을 의미. |
RINA Index | RINA사에서 개발한 지수로써
특이치제거 총손익을 평균최대손실과 시장참여비율의 곱으로 나눈 값
특이치제거 총손익 / (평균최대손실 * 시장참여비율) |
평균진입효율 | 각 거래에서의 진입효율에 대한 평균 |
평균청산효율 | 각 거래에서의 청산효율에 대한 평균 |
평균총효율 | 진입청산의 평균 효율
(평균진입효율+평균청산효율)-100 |
수수료 | 전체 거래에서 발생된 수수료 총계 |
슬리피지 | 전체 거래에서 발생된 슬리피지 합계 |
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