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예제15. 선물 시초가 기준 ATM 콜/풋 차트생성

전략내용

선물시초가와 가장 가까운 ATM을 찾고 해당 ATM의 콜과 풋차트를 1분봉으로 시스템을 적용해서 생성 후에 신호 발생하면 주문을 집행하는 수식입니다.

스크립트 객체화면 설정

종목객체 : 객체명 MarketData1 → 속성에서 KP200선물로 지정 옵션객체 : 객체명 Option1 → 속성에서 주가지수옵션을 지정 계좌객체 : 객체명 Account1 → 속성에서 계좌번호 선택

스팟수식

/*
KP200 선물 시초가 기준으로 
가장 근접한 ATM 행사가를 찾고
해당 ATM의 차트를 생성
*/

var SystemName = "시스템명";
var CallCode, PutCode;
var CallChart, PutChart;
var CallMK, PutMK;

function Main_OnStart()
{
   ItemSelect = false; 
}

function Main_OnUpdateMarket(sItemCode, lUpdateID)
{
	if (ItemSelect == false && MarketData1.open > 0)    
	{
		ItemSelect = true;
 		var Open1 = MarketData1.open;
		var Open2 = Math.floor(Open1/2.5)*2.5;
		var ATM = Open2;
		if (Open1-Open2 >= 1.25)
		{
			ATM = Open2+2.5;
		}
		Main.MessageList("시초가 : ",Open1,"/ ATM : ",ATM);
		CallCode = Option1.GetCodeByExercisePrice(0, ATM);
		PutCode = Option1.GetCodeByExercisePrice(1, ATM);
		Main.MessageList("CallCode : ",CallCode,"/ PutCode : ",PutCode);

		var ChartSet = new ReqChartItem(CallCode,1,CHART_PERIOD_MINUTE,5000,CHART_REQCOUNT_BAR,false,false); 
		var SystemSet  = new SystemInfo(SystemName); 
		Main.MessageList("콜차트객체요청 : ",CallCode);
		Main.ReqChartEx(ChartSet,SystemSet);
	}
}

function Main_OnRcvChartEx(ChartEx)
{
    if (ChartEx.GetCode(1) == CallCode)
	{
		Main.MessageList("콜차트객체생성 : ",ChartEx.GetCode(1));
		CallChart = ChartEx;

		Main.MessageList("콜종목객체요청 : ",CallCode);
		Main.ReqMarketData(CallCode);
	}

	if (ChartEx.GetCode(1) == PutCode)
	{
		Main.MessageList("풋차트객체생성 : ",ChartEx.GetCode(1));
		PutChart = ChartEx;

		Main.MessageList("풋종목객체요청 : ",PutCode);
		Main.ReqMarketData(PutCode);
	}
}

function Main_OnRcvMarketData(MarketData)
{
	if (MarketData.code == CallCode)
    {
		CallMK = MarketData;
		Main.MessageList("콜종목객체생성 : ",CallMK.code);
	
		var ChartSet = new ReqChartItem(PutCode,1,CHART_PERIOD_MINUTE,5000,CHART_REQCOUNT_BAR,false,false); 
		var SystemSet  = new SystemInfo(SystemName); 
		Main.MessageList("풋차트객체요청 : ",PutCode);
		Main.ReqChartEx(ChartSet,SystemSet);
	}

	if (MarketData.code == PutCode)
    {
		PutMK = MarketData;
		Main.MessageList("풋종목객체생성 : ",PutMK.code);
	}
}



function Main_OnRiseSignal(ChartEx, Signal)
{
    if (ChartEx.GetCode(1) == CallChart.GetCode(1))
	{
		if (Signal.signalKind == 1)
		{
			Main.MessageList("콜차트 매수진입신호 발생");
			Account1.OrderBuy(CallChart.GetCode(1), Signal.count,CallMK.Ask(2),0);	
		}
		if (Signal.signalKind == 2)
		{
			Main.MessageList("콜차트 매수청산신호 발생");
			Account1.OrderSell(CallChart.GetCode(1), Signal.count,CallMK.Bid(2),0);	
		}
		if (Signal.signalKind == 3)
		{
			Main.MessageList("콜차트 매도진입신호 발생");
			Account1.OrderSell(CallChart.GetCode(1), Signal.count,CallMK.Bid(2),0);	
		}
		if (Signal.signalKind == 4)
		{
			Main.MessageList("콜차트 매도청산신호 발생");
			Account1.OrderBuy(CallChart.GetCode(1), Signal.count,CallMK.Ask(2),0);	
		}
	}

	if (ChartEx.GetCode(1) == PutChart.GetCode(1))
	{
		if (Signal.signalKind == 1)
		{
			Main.MessageList("풋차트 매수진입신호 발생");
			Account1.OrderBuy(PutChart.GetCode(1), Signal.count,PutMK.Ask(2),0);	
		}
		if (Signal.signalKind == 2)
		{
			Main.MessageList("풋차트 매수청산신호 발생");
			Account1.OrderSell(PutChart.GetCode(1), Signal.count,PutMK.Bid(2),0);	
		}
		if (Signal.signalKind == 3)
		{
			Main.MessageList("풋차트 매도진입신호 발생");
			Account1.OrderSell(PutChart.GetCode(1), Signal.count,PutMK.Bid(2),0);	
		}
		if (Signal.signalKind == 4)
		{
			Main.MessageList("풋차트 매도청산신호 발생");
			Account1.OrderBuy(PutChart.GetCode(1), Signal.count,PutMK.Ask(2),0);	
		}
	}
}
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