input : ATRperiod(10),ATRS(1.5);
if MarketPosition() == 1 then
{
exitlong("매수추적",Atstop,highest(H,barssinceentry)-ATR(ATRperiod)*ATRS);
}
if MarketPosition() == -1 then
{
ExitShort("매도추적",Atstop,lowest(L,barssinceentry)+ATR(ATRperiod)*ATRS);
}
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[설명]
샹들리에 청산 전략(Chandelier Exit) 은 트레이더 Chuck LeBeau가 개발한 추세 추종형 청산(exit)방법입니다. 이름 그대로 샹들리에(천장에 매달린 조명)처럼 가장 높은 지점에서 일정 거리만큼 매달려 내려오는 방식으로 최근 변동성을 기반으로 천장과의 거리를 조절하면서 추세의 꺾임을 판별해 청산하게 됩니다.
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롱포지션 청산
N기간 최고가 - N기간 ATR*승수
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숏포지션 청산
N기간 최저가 + N기간 ATR*승수