//RMA와 EMA의 계산식 비교
input : Length(20);
var : Price(0),alpha(0),RMAV(0),EP(0),EMAV(0);
Price = Close;
alpha = 1/Length;
RMAV = IFf(IsNan(RMAV[1]) == true, ma(Price,Length) , alpha * Price + (1 - alpha) * RMAV[1]);
EP = 2/(Length+1);
EMAV = IFf(IsNan(EMAV[1]) == true, Price, EP * Price + (1 - EP) * EMAV[1]);
Plot1(RMAV,"RMA");
plot2(EMAV,"EMA");
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[설명]
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EMA (Exponential Moving Average, 지수이동평균)는
최근 가격에 지수적으로 높은 가중치를 주는 이동평균 방식으로 최근 변화에 민감하게 반응합니다.
RMA(Relative Moving Average, 지수가중이동평균)는
Wilder가 RSI나 ATR계산에 사용한 방법이라 Wilder’s Moving Average로 불리는 경우도 있습니다.
지수이동평균과 비슷하지만, 가중치가 더 완만하게 줄어드는 방식입니다.
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RMA와 EMA의 계산방법은 동일합니다.
이평값 = 비율 * 가격 + (1 - 비율) * 직전이평값
차이점는 최근값에 주는 가중치입니다.
EMA는 2/(n+1) , RMA는 1/n 이므로 기간이 동일하게 20이면
EMA는 약 0.0952, RMA는 0.05로 EMA가 현재값의 가중치가 더 높습니다.
RMA는 평활계수가 작아 더 부드럽고 노이즈가 적고 EMA는 빠르지만 노이즈에 더 민감하므로
빠른 반응을 원하면 EMA 사용하고 부드러운 신호, 지표의 안정성을 원하면 RMA 사용합니다.