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VWMA와 VWAP

input : length(20); var : VWMA(0); VWMA = ma(close * volume, length) / ma(volume, length); Plot1(VWAP,"volume-weighted moving average"); var : Price(0),sum1(0),sum2(0),VWAP(0); Price = (High + Low + Close)/3; if Bdate != Bdate[1] Then { sum1 = 0; sum2 = 0; } sum1 = sum1 + Price*V; sum2 = sum2 + V; VWAP = sum1/sum2; Plot2(VWAP,"Volume-Weighted Average Price");
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VWMA는 특정 봉수의 누적으로 계산되지만 VWAP는 주로 특정기간 전체 누적으로 계산됩니다.
VWMA = (N봉동안 기준가X거래량 합산)/ (N동안 거래량 합산) 기준가는 주로 종가가 사용됩니다.
VWAP = (특정기간 기준가X거래량 합산)/ (특정기간 거래량 합산) 하루, 한주, 한달 혹은 특정일부터와 같이 기간을 특정해 전체를 누적해 계산합니다. 주로 VWAP라고 하면 하루동안의 누적입니다. 기준가는 보통 고저종가의 평균값인 TypicalPrice가 사용됩니다.