지표설명
선형회귀(Linear Regression)란 과거의 값으로 미래의 가치를 예측하기 위해
사용되는 통계학적 방법입니다.
이 방법으로 두 지점 사이의 추세선을 그리는 것이 LRL(Linear Regression Line)이며,
이 값은 균형가격의 의미를 가지므로 LRL선 위의 가격은 과매수, 아래의 가격은 과매도 가격입니다. LRS는 LRL의 기울기를 표현하는 지표로서 시장의 과열 침체를 알리는 지표입니다.
기준선인 0을 상향돌파하면 주가의 상승을 예상할 수 있고, 기준선인 0을 하향이탈하면
주가의 하락을 예상할 수 있습니다. 따라서 0선을 상향돌파하는 시점이 매수시점이 되며
0선을 하향이탈하는 시점이 매도시점이 됩니다. 또, LRS는 진동지표의 특성을 가지고
있어서 가격과 지표와의 괴리분석(Divergence)에 사용됩니다
계산식
SumBars = 기간값 * (기간값 - 1) * .5
SumSqrBars = (기간값 - 1) * 기간값 * (2 * 기간값 - 1) / 6
Sum1= Period 기간 value의 합산, 현재를 기준으로 과거치에 1씩 가중
SumY = Period 기간 value의 합산
Sum2 = SumBars * SumY
Num1 = 기간값 * Sum1 - Sum2
Num2 = SumBars * SumBars - 기간 * SumSqrBars;
LRS = Num1 / Num2;
관련 함수
LRS(가격, 기간)
활용예시
//LRS 0선 돌파 매수
//LRL 0선 이탈 매도
Input : Period(14);
Var : value(0);
value = LRS(C, Period);
If CrossUp(value,0) Then
Buy();
If value < 0 Then
Sell();
C
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