지표설명
Richard Donchian에 의해 개발된 이 전략은 고가와 저가의 이동평균을 기반으로 한 4개의 채널 선을 사용하는 복합적인 채널 매매 기법입니다.
이 전략의 핵심은 고가 이동평균선(UPline)을 피벗(Pivot)으로 활용하는 스탑 앤 리버스(Stop-and-Reverse) 방식입니다. 가격이 이 UPline을 상향 돌파하면 강력한 상승 모멘텀으로 간주하여 매수(Buy) 포지션으로 진입합니다.
반대로, 가격이 이 UPline을 하향 이탈하면, 이는 상승 모멘텀의 실패 또는 추세 반전 신호로 간주되어 매도(Sell) 포지션으로 전환됩니다. 즉, UPline 하나를 기준으로 매수와 매도 포지션이 계속해서 전환(reverse)됩니다.
또한, 이 전략은 다중 청산 로직을 포함합니다.
1.
매수 청산: UPline을 하향 이탈하여 매도(Sell)로 반전되거나, 혹은 가격이 더 넓은 범위의 상한 채널(UPchennel)을 하향 이탈할 때(ExitLong)를 추가적인 스탑로스로 사용합니다.
2.
매도 청산: UPline을 상향 돌파하여 매수(Buy)로 반전되거나, 혹은 가격이 하한 채널(DNchennel)을 상향 돌파할 때(ExitShort)를 추가적인 스탑로스로 사용합니다.
계산식
상한채널 = N기간 고가이동평균 대비 n% 높은값
상한선 = N기간 고가이동평균
하한선 = N기간 저가이동평균
하한채널 = N기간 저가이동평균 대비 n% 낮은 값
활용예시
//상한선 돌파 매수, 상한채널 이탈 매수청산
//하항산 이탈 매도, 하한채널 돌파 매도청산
Input : Period(10), P(2);
var : UPchennel(0),UPline(0),Dnline(0),DNchennel(0);
UPchennel = ma(H,period)*(1+P/100);
UPline = ma(H,period);
dnline = ma(L,period);
DNchennel = ma(L,period)*(1-P/100);
if MarketPosition <= 0 and CrossUp(C,UpLine) Then
Buy();
if MarketPosition == 1 and CrossDown(c,UPchennel) Then
ExitLong();
if MarketPosition >= 0 and CrossDown(C,UpLine) Then
Sell();
if MarketPosition == -1 and CrossUp(c,DNchennel) Then
ExitShort();
C
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