지표설명
선형회귀(Linear Regression)는 과거 데이터의 추세를 통계학적으로 분석하여 미래 가치를 예측하는 방법입니다. 이 분석을 통해 그려진 추세선을 LRL(Linear Regression Line)이라고 하며, 이는 현재 시장의 '균형 가격'을 나타냅니다. 따라서 LRL 선 위의 가격은 과매수 상태로, LRL 선 아래의 가격은 과매도 상태로 해석할 수 있습니다.
LRS(Linear Regression Slope)는 바로 이 LRL 추세선의 '기울기'를 수치화한 지표로, 추세의 방향성과 힘(과열 또는 침체)을 나타냅니다.
LRS 값이 0보다 크면 LRL의 기울기가 상승 중임을(상승 추세), 0보다 작으면 하락 중임을(하락 추세) 의미합니다. 0선은 추세가 전환되는 기준점이 됩니다. 따라서 0선을 상향 돌파하는 시점이 매수 시점이 되며 0선을 하향 이탈하는 시점이 매도 시점이 됩니다. 또한 LRS는 오실레이터(진동지표)의 특성을 가지고 있어, 가격과 지표 간의 다이버전스(괴리 분석)를 통해 추세의 약화나 반전을 예측하는 데에도 사용됩니다.
활용 예시 코드는 LRS 값이 0을 상향 돌파(CrossUp)할 때(추세가 하락에서 상승으로 전환) 매수하고, LRS 값이 0 미만(value < 0)일 때(하락 추세가 확인될 때) 매도(숏)하는 추세 반전 전략을 보여줍니다.
계산식
SumBars = 기간값 * (기간값 - 1) * .5
SumSqrBars = (기간값 - 1) * 기간값 * (2 * 기간값 - 1) / 6
Sum1= Period 기간 value의 합산, 현재를 기준으로 과거치에 1씩 가중
SumY = Period 기간 value의 합산
Sum2 = SumBars * SumY
Num1 = 기간값 * Sum1 - Sum2
Num2 = SumBars * SumBars - 기간 * SumSqrBars;
LRS = Num1 / Num2;
관련 함수
LRS(가격, 기간)
활용예시
//LRS 0선 돌파 매수
//LRL 0선 이탈 매도
Input : Period(14);
Var : value(0);
value = LRS(C, Period);
If CrossUp(value,0) Then
Buy();
If value < 0 Then
Sell();
C
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