지표설명
ATR(Average True Range)은 J. Welles Wilder에 의해 개발된 핵심 변동성 지표입니다. 이 지표는 주가의 방향성(상승 또는 하락)과는 무관하게, 오직 가격이 평균적으로 얼마나 움직이는지 그 '변동의 크기'만을 측정합니다.
ATR은 최근 주가의 평균적인 변동 범위를 나타내며, ATR 값이 높을수록 가격 움직임이 크고 변동성이 높다는 것을, ATR 값이 낮을수록 가격 움직임이 작고 안정적이라는 것을 의미합니다.
ATR은 ‘True Range(TR)'의 이동평균 값입니다. True Range는 전일의 종가와 당일의 고가/저가를 모두 비교하여, 주말이나 휴장일 사이에 발생한 가격 갭(Gap)까지 반영한 실제 변동폭을 측정합니다.
이 지표는 변동성을 기반으로 한 손절 라인 설정이나 데이 트레이딩의 변동성 돌파 전략 기준으로 널리 활용됩니다. 활용 예시 코드에서는 당일 시가(DayOpen)를 기준으로 ATR 값의 특정 배수(N)만큼 떨어진 상하단 밴드를 생성합니다. 그리고 가격이 이 밴드를 돌파할 때(상단 돌파 시 매수, 하단 이탈 시 매도) 당일의 추세가 시작된 것으로 간주하고 진입하는 '시가 기준 변동성 돌파' 전략을 보여줍니다.
계산식
TrueHigh = 현재봉 고가와 직전봉 종가 중 큰 값
TrueLow = 현재봉 저가와 직전봉 종가 중 작은 값
TrueRange = TrueHigh-TrueLow
ATR = TrueRange의 n일 이동 평균 값
관련 함수
ATR(기간)
활용예시
//시가+ATR*n배 돌파 매수
//시가-ATR*n배 이탈 매도
input : Period(10),N(1.5);
var : ATRv(0);
ATRv = ATR(Period);
if CrossUp(C,DayOpen+ATrv*n) Then
Buy("b");
if CrossDown(C,DayOpen-ATrv*n) Then
Sell("s");
C
복사
뒤로가기는 좌측상단의 목차 버튼을 눌러주세요.