지표설명
1980년대 미국의 재무분석가인 John A. Bollinger가 개발한 지표입니다. 이동평균선을 기준으로 주가의 표준편차를 계산하여 상단 밴드와 하단 밴드를 생성하는 대표적인 변동성 채널 지표입니다.
일반적으로 2 표준편차(dv=2)를 사용하며, 이는 통계적으로 주가가 약 95% 확률로 밴드 내에 위치한다는 것을 의미합니다. 따라서 주가가 밴드를 벗어나는 경우는 매우 비정상적인 급등락 또는 추세의 전환점으로 해석될 수 있습니다.
또한, 상하 밴드의 폭이 좁으면 좁을수록(Squeeze) 향후 주가가 큰 폭으로 변화할(확장할) 가능성이 높아지며, 장기간 좁은 밴드폭이 지속되다 폭이 확대되면 주가는 큰폭으로 상승하거나 하락할 가능성이 높습니다.
볼린저 밴드는 다양한 전략에 활용됩니다.
1.
역추세 (평균 회귀) 전략 (활용예시 1번):
가격이 밴드 밖으로 이탈했다가 다시 밴드 안으로 '회귀'하려는 성질을 이용합니다. 예시 1번 코드는 가격이 하단 밴드(BBdn)를 이탈했다가 다시 안으로 상향 돌파(CrossUp)할 때를 과매도 상태의 해소로 보고 매수합니다. 반대로, 가격이 상단 밴드(BBup)를 돌파했다가 다시 안으로 하향 이탈(CrossDown)할 때를 과매수 상태의 해소로 보고 매도(숏) 진입을 하는 전형적인 횡보장 역추세 매매입니다.
2.
추세추종 (중심선 교차) 전략 (활용예시 2번):
밴드의 중심선(BBmd, 이동평균)을 추세의 기준으로 삼습니다. 예시 2번 코드는 가격이 중심선을 상향 돌파하면 상승 추세로 판단하여 매수하고, 중심선을 하향 이탈하면 하락 추세로 판단하여 매도(숏) 진입을 합니다. 이때 청산은 추세가 반대편 밴드에 도달할 때(매수 시 상단 밴드 하향 이탈, 매도 시 하단 밴드 상향 돌파) 이루어지며, 이는 추세의 확장 이후 이익을 실현하는 청산 로직으로 사용됩니다.
계산식
상단 = 이동평균 + 표준편차 * n배
중단 = 이동평균
하단 = 이동평균 - 표준편차 * n배
관련함수
Ma(가격, 기간)
BollBandUp(기간, 표준편차배수)
BollBandDown(기간, 표준편차배수)
활용예시
1.
//하단돌파 매수, 상단이탈 매도
input : Period(20),dv(2);
var : BBup(0),BBmd(0),BBdn(0);
BBup = BollBandUp(Period,dv);
BBmd = ma(c,Period);
BBdn = BollBandDown(Period,dv);
if MarketPosition <= 0 and CrossUp(c,BBdn) Then
Buy("b");
if MarketPosition >= 0 and CrossDown(C,BBup) Then
Sell("S");
2.
//중심돌파 매수, 상단이탈 매수청산
//중심이탈 매도, 하단돌파 매도청산
input : Period(20),dv(2);
var : BBup(0),BBmd(0),BBdn(0);
BBup = BollBandUp(Period,dv);
BBmd = ma(c,Period);
BBdn = BollBandDown(Period,dv);
if MarketPosition <= 0 and CrossUp(c,BBmd) Then
Buy("b");
if MarketPosition == 1 Then
{
if CrossDown(C,BBup) Then
ExitLong("Bx");
}
if MarketPosition >= 0 and CrossDown(C,BBmd) Then
Sell("S");
if MarketPosition == -1 Then
{
if CrossUp(C,BBdn) Then
Exitshort("Sx");
}
C
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